Uma introdução à negociação de opções.
Direitos autorais e cópia; 2006 John Wiley & amp; Sons Ltd.
Editor (es): Frans de Weert.
Publicado on-line: 12 SEP 2015 12:58 AM EST.
ISBN da impressão: 9780470029701.
ISBN online: 9781119209089.
Sobre este livro.
Explicando a teoria e a prática das opções a partir do zero, este livro enfoca o lado prático da negociação de opções e lida com hedge de opções e como as opções de comerciantes ganham dinheiro ao fazê-lo. Os termos comuns na teoria das opções são explicados e os leitores são mostrados como eles se relacionam com o lucro. O livro fornece as ferramentas necessárias para lidar com opções na prática e inclui fórmulas matemáticas para levantar explicações de um nível superficial. Ao longo do livro, os exemplos da vida real irão ilustrar por que os investidores usam estruturas de opções para satisfazer suas necessidades.
Uma introdução à negociação de opções.
Descrição.
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Instrutor.
Sobre o autor.
Após sua carreira acadêmica, ele começou a trabalhar como comerciante do Barclays Capital em Londres. Neste papel, ele ganhou experiência na negociação de diversos produtos derivados sobre ações européias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, ele se mudou para Nova York para começar a negociar derivativos em subjacentes tanto latino-americanos como norte-americanos. Frans de Weert vive na cidade de Nova York.
Permissões.
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1.2 opções americanas versus européias 7.
1.3 Terminologia 8.
1.4 Exercício antecipado das opções americanas 13.
1.6 Ponha e compartilhe a paridade 16.
2 THE BLACK & ndash; SCHOLES FORMULA 21.
2.1 Volatilidade e a Fórmula Black & ndash; Scholes 28.
2.2 Taxa de juros e a fórmula 29 de Black & ndash; Scholes.
2.3 Preço Opções americanas 31.
3 DIVIDENDOS E SEUS EFEITOS NAS OPÇÕES 33.
3.2 Preço das opções de compra de ações, incluindo dividendos 35.
3.3 Opções de preço em termos do avançado 36.
3.4 Risco de dividendos para opções 38.
3.5 Sintéticos 39.
4 VOLATILIDADE IMPLÍCITA 41.
4.2 Estratégia e volatilidade implícita 45.
5.1 Delta-hedging 52.
5.2 Opções mais favoráveis aos dividendos 57.
5.3 Chamadas americanas preparadas para exercícios sobre ações pagas pelo dividendo 57.
6 TRÊS OUTROS GRIEJOS 61.
7 O LUCRO DE OPCIONARIOS 73.
7.1 Cobertura dinâmica de uma opção de chamada longa 74.
7.1.1 Hedge dinamicamente a cada $ 1 75.
7.1.2 Hedge dinamicamente a cada $ 2 76.
7.2 Cobertura dinâmica de uma opção de chamada curta 77.
7.2.1 Hedge dinamicamente a cada $ 1 78.
7.2.2 Hedge dinamicamente a cada $ 2 79.
7.3 Fórmula de lucro para hedging dinâmico 80.
7.3.1 Opção de chamada longa 81.
7.3.2 Opção de chamada curta 83.
7.4 A relação entre cobertura dinâmica e & Theta; 86.
7.5 A relação entre cobertura dinâmica e & Theta; quando a taxa de juros é estritamente positiva 88.
7.6 Conclusão 91.
8 OPÇÃO GREEKS NA PRÁTICA 93.
8.1 Interação entre gamma e vega 94.
8.2 A importância da direção do compartilhamento subjacente para a opção Gregos 97.
8.3 Pin risco para opções de curta data 98.
8.4 As opções mais arriscadas para ultrapassar 99.
9.1 O que é distorcido? 102.
9.2 Razões para o declive 103.
9.3 Razões para uma maior volatilidade na queda dos mercados 104.
10 VÁRIAS ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO 105.
10.1 Chamada espalhada 106.
10.2 Coloque o espaçador 107.
10.4 Straddle 111.
10.5 Strangle 112.
11 DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO E POR QUE OS INVESTIDORES OS EXECUTAM 117.
11.1 A abordagem do gestor de carteira das opções 118.
11.2 Opções e empresas com participações cruzadas 119.
11.3 Opções em caso de aquisição 120.
11.4 Reversões de risco para companhias de seguros 122.
11.5 Avançados pré-pagos 123.
11.6 Esquemas de incentivo aos empregados 126.
11.7 Compartilhar buy-backs 126.
12 DUAS OPÇÕES EXÓTICAS 129.
12.1 A opção quanto 130.
12.2 A opção composta 135.
13.1 Um exemplo de repo 138.
13.2 Repo em caso de aquisição 139.
13.3 Repo e seu efeito nas opções 140.
13.4 Aquisição em dinheiro e seu efeito na frente 141.
PROBABILIDADE DE QUE UMA OPÇÃO EXPIRA NO DINHEIRO 143.
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Uma introdução à negociação de opções.
Frans de Weert, "Uma introdução à negociação de opções"
2006 | ISBN-10: 0470029706 | 176 páginas | PDF | 3 MB.
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Detalhes da Publicação.
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Frans de Weert (Autor)
Frans de Weert é matemático por treinamento que atualmente está trabalhando como comerciante de derivativos de ações na Barclays Capital, Nova York. Depois de obter seus mestres em Matemática, especializado em teoria de probabilidade e matemática financeira na Uni.
8. Opção gregos na prática.
Publicado Online: 12 SEP 2015.
Direitos autorais e cópia; 2006 John Wiley & amp; Sons Ltd.
Uma introdução à negociação de opções.
Como citar.
de Weert, F. (ed) (2012) Opção gregos na prática, em uma introdução à troca de opções, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119209089.ch8.
História da publicação.
Publicado on-line: 12 SEP 2015 Publicado Imprimir: 2 JAN 2012.
Informação ISBN.
ISBN da impressão: 9780470029701.
ISBN online: 9781119209089.
CAPÍTULO DAS FERRAMENTAS.
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Palavras-chave:
opção gregos; estratégia gamma; estratégia de vega; compartilhar preços; opções.
Embora a opção que os gregos ajudem principalmente os comerciantes a entender seus riscos, ele também os ajuda a determinar quais estratégias se beneficiariam mais com a visão de uma determinada empresa ou suas opiniões sobre a economia global. Este capítulo explica a opção Gregos em detalhes e dá um sabor para qual estratégias são mais apropriadas para se beneficiar de certos eventos econômicos ou de empresa. O capítulo discute os aspectos das estratégias de gama e vega sob o pressuposto de que o preço da ação subjacente seria próximo das greves escolhidas das opções ao longo de todo o prazo das opções. A razão pela qual é tão importante para um comerciante também ter uma visão sobre a direção da ação ao negociar opções de longo prazo em vez de apenas ter uma visão sobre a volatilidade do estoque é discutido.
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